株のボリンジャーバンドの見方と使い方(手法)とは?

ボリンジャーバンドの見方

テクニカル指標のひとつであるボリンジャーバンドの統計学上のデータ

  • ±1σの範囲内に収まる確率 → 約68%
  • ±2σの範囲内に収まる確率 → 約95%
  • ±3σの範囲内に収まる確率 → 約99%
  • 上記はあくまでも統計上の基本情報です。

    ここから下は私の個人的なボリンジャーバンドの見方と使い方を解説していますので参考にして下さい。

    はじめに言いたいのはボリンジャーバンドの指標の使い方は非常に難易度が高いということです。

    ±3σの範囲内に収まる確率が約99%なんてデータを初めて見た時はそりゃ興奮したものです!

    相場職人

    これなら相場で勝てると!

    でもボリンジャーバンドって難しいんです。

    逆張り的に考える投資家と順張り的に考える投資家でボリンジャーバンドに対する考えが違ってくるからです。

    簡単に解説すると

    レンジ相場とトレンドが出ている相場ではボリンジャーバンドの±3σの評価が違うという事です。

    ボリンジャーバンド 逆張り手法

    逆張りが好きな投資家は以下のようにボリンジャーバンドを活用します。

    買い狙いであればレンジ相場の時は-2σ~-3σあたりを逆張り的に買いで狙えば良いわけですが、相場はそんなに簡単ではありません。

    いつレンジ相場が終了してトレンド相場に変わるかがわからないからです。

    -3σまで株価が下がったので買いを入れたらそのポイントが下げトレンドの始発点だったということもあるわけです。

    そういう場合はすぐに損切りです。

    ボリンジャーバンド 順張り手法

    順張りが好きな投資家は以下のようにボリンジャーバンドを活用します。

    逆に順張り思考の投資家は買いの場合は+3σを上抜いたポイントを狙っています。

    一般的にはブレイクアウト手法と言われるポイントと似ている場合が多いですね。

    相場職人

    ただ、個人的にはダマシが多いなと感じてます

    順張り的な狙い方としては

    レンジ(ボックス)相場は永久には続かずに、いずれ上か下のどちらかに動き出すので銘柄をチェックしつつ株価が±3σに届いたら買いか売りを仕掛けます。

    ボリンジャーバンド おすすめの使い方

    レンジ相場を形成中の時に

    よって私は会社の業績と組み合わせすると良いのではないかと考えています。

    「-2σ~-3σと予想EPS」を同時チェックします。

    予想eps

    仮に株価が-3σまで下落しているとしても・・・

  • 予想EPSが改善していたら買いサイン
  • 予想EPSが悪化か横並びだったら買わない
  • このように買わないというルールを追加しています。

    相場職人

    つまり、会社の業績は良いのに弱気相場に引っ張られて下がっている

    こんな時だけ買うという感じですね。

    また、統計上のテータとして-2σは約95%で-3σは約99%なのでその差はたったの4%です。

    ただ、私はその4%が大きいと考えています。

    実際に―2σと-3σの株価の差を見ると結構大きいです。

    逆張り思考の投資家は-2σを参考している人が多いです。

    なかなか-3σまで株価が落ちてこないのでその分期待値は高いと感じております。

    もちろん、-2σくらいまで下落して、-3σはタッチせずに株価は反発という例も多いのですが、そういう場合は仕方がないと諦めています。

    レンジ相場はいつまで続くかは誰にもわかりませんが、

    レンジ相場の終わりの-3σは買いのチャンスではなく、下げトレンドの始発点になることが多いです。

    ボリンジャーバンド リスク

    最後に言いたいのが、ボリンジャーバンドについてのリスクについてです。

    多くのボリンジャーバンドに関するwebサイトを見てきましたが、
    ボリンジャーバンドのリスクについて書かれているサイトはありませんでした。

    実は、ボリンジャーバンドは±3σで終わりではありません。

    きちんと±4σ、±5σという存在があるのですが、発生確率が1%以下とかなりのレアケースのためにチャート上に表現されてないだけなのです。

    これは、企業が粉飾決算を隠蔽していたのがばれたり、明らかに予想外のニュースがでたりすると±3σを簡単に振り切るよということを意味しています。

    今回のコロナ過でのコロナショックの株価急落でも銘柄によっては簡単に-3σを振り切っています。

    つまり株価が-3σまで下げてきて、なおかつサポートラインにもがっつりサポートされているからと言って全力買いをしてはいけないという事を意味します。

    -3σを下ぶれしたので全力買いをした結果、破産してしまったという例が散見されます。

    これがボリンジャーバンドに関する最大のリスクです。

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