株のローソク足の傾向を分析 バックテスト(検証)してみた

ローソク足分析

相場職人

自己紹介します。
株式投資歴25年
運用資金約3000万円



以前、株の売買技術をもっと向上させたい!と思って過去の膨大な売買譜をなんとなく振り返ってみたことがあります。

すると、なんとなくですが技術力向上へのヒントがつかめたのです。



そのヒントというのは酒田五法のローソク足(陽線・陰線)でした。

酒田五法のローソク足の買いの形である「上げ三法」や、売りの形である「三羽烏」等いろいろありますが、それよりも単純なことです。

今までの私が記録していた売買譜を見るとローソク足が陽線の時に買った時よりも、陰線の時に買った時の方がトータルでの結果が良かった事に気付きました。

こんな事どのチャートの解説本にも載っていませんでした!

相場職人

でも偶然かも?

と思って再度じっくり売買譜を過去検証したところ、やはり結果は同じでした。

その時の相場状況にもよるけど、ローソク足が陰線の時にエントリーしている時の方が結果が良い。

以前はトレンドフォロー系の順張り、オシレーター系の逆張りともこなすトレーダーだったのですが、この結果を見てから逆張りを優先するようになったわけです。

それで現在の私は逆張りが多いトレーダーになっています。

逆に順張りで飛び乗るようなジャンピングキャッチをするようなトレード回数はめっきり少なくなりました。

ローソク足 バックテスト

そこで、自分のトレードに確証というか自信を深めるために本格的にヤフーの時系列データで統計をとって2銘柄でバックテストする事にしてみました。

ここでのバックテストで検証はシンプルです。

検証内容
  • 陽線の時に買う
  • 陰線の時に買う

単純にどちらが有利なのか?についてです。

株価のトレンドの向き、業績、サポートライン、レジスタンスなどは一切無視しています。

非常に面白くて興味のある結果が出たので、これから株式投資を始める人はぜひ参考にして下さい。

2503 キリンHD バックテスト

データ元としては2503 キリンHD でバックテストしてみました

理由は良い意味で上昇トレンドと下降トレンド、レンジ相場がいいバランスで揃っていたからです。

検証期間は2020年8月~2021年8月の1年間です。

※ 始値と終値の株価時系列データは楽天証券からダウンロードできます。

バックテスト条件

●ローソク足が陰線の時の終値で購入し、5日後の始値で売り
●ローソク足が陽線の時の終値で購入し、5日後の始値で売り

これを単純に比べてみました。

陰線 陽線
トレード数 120 120
61 49
59 71
勝率 50.8% 40.8%
損益(円) +120円 -296円

陰線で買った場合の方が、陽線で買った場合の方がトレードの勝率、損益も優秀です!

損益の差は416円にもなります。

9613 NTTデータ バックテスト

検証期間は2020年8月~2021年8月の1年間です。

陰線 陽線
トレード数 120 114
72 55
48 59
勝率 60.0% 48.2%
損益(円) +122円 +117円

上記の検証データはトレンドの向きや業績などは無視したデータです。

3941 レンゴー バックテスト

検証期間は2021年4月~2021年8月の約5カ月です。

(レンジ相場)

陰線 陽線
トレード数 45 41
18 15
27 36
勝率 40.0% 36%
損益(円) +114円 -141円

相場職人

陰線で買うか、陽線で買うかだけで255円の差

上記のレンゴーの検証データはレンジ相場のデータです。

レンジ(ボックス)相場は逆張り手法が有効です。
逆張り

MEMO
自分の売買理論&売買ルールに「ローソク足が陰線の時に買う」という超単純なルールを付け加えるだけで株の期待値が少し高くなります。

ただ、このローソク足が陰線の時に買うという戦略が最も有効なのは日本株市場です。米国株で陰線が出るのを待っていると買い場を逃す場面が多くなります。

株式投資の期待値の考え方と計算手法とは?株式投資の期待値の考え方と計算手法とは?

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